不同于很多藏家专注于某方面的系统收藏，“我的收藏还是比较杂乱的”，徐国卫说。从20年前开始进入收藏，他涉猎广泛，早期油画、拓片、名人墨迹、美术画册等都有丰富收藏。同时，通过收藏，他梳理出了一个时期的文化状态，山东籍的老一代西画家吕彦直，李超士、戴秉心、岳祥书等在中国西洋美术方面的重要地位得以再现。

　　徐国卫的收藏之路开始得比较早，从八十年代初中时候就开始收藏邮票。“当时邮票很便宜，当时的猴票面值八分钱的只卖两毛钱。我家里稍微富裕写，曾经花几千块钱买过整版猴票，后来升值后就卖掉。”徐国卫的第一桶金是从收藏邮票开始的，成为当时少有的“万元户”。

　　“我最早开始收藏邮票，逐渐开始收藏国画，后来古代书画价格比较低就开始收藏古画，再后来开始收藏碑帖。碑帖之后逐渐开始收藏油画，油画之后又开始收藏名人信札、手稿。”这么多年收藏下来，“我的收藏还是比较杂乱的”

　　说起徐国卫的国画收藏，应该是在从1985年开始，当时书法家魏启后赠送给他一幅字，这成为他的第一件书画收藏。随后，他开始涉猎现代和古代国画，大量收藏作品，而且渐成系列，比如明清的文征明、董其昌、金农、郑板桥、吴昌硕，近代的徐悲鸿、齐白石、张大千等等，尤其是油画收藏，超过了400幅。

　　此后的一件小事让徐国卫转向碑帖收藏。早些年，徐国卫和朋友在山东省美术馆做过一个收藏展览。当时，徐国卫展出的中国近代书画名家，这是他花费大价钱收藏的，而朋友展出的是碑帖，价格相对便宜。他们都邀请山东书画名家来参观，走到徐国卫收藏作品前时，大家都说不错。但走到碑帖前时，他们都停下脚步，认真研究。这对徐国卫来说，是一个非常大的刺激，“我花了如此多的财力、物力、人力，影响力反而不如碑帖”，后来他就开始研究碑帖。

　　随后，他对碑帖做了详细研究，希望把碑帖做成系列，从汉碑入手，按照年代顺序来收藏。现在，仅金石碑帖拓片的收藏，徐国卫就有近8000件，其中有著名的金石学著作清陆增祥《八琼室金石补正》所用过的拓片原物近千件，有元代著名书法家赵孟頫所书碑志拓片二十余件。据专家估计，我国现存汉代碑石约有400种左右，而聚雅斋已经收有汉石刻拓片200余帧。他的这些旧拓等文献资料也最早成就了徐国卫，让他名声鹊起。

　　1998年，徐国卫开始涉足油画。他收藏的第一幅油画是徐悲鸿的《小镇》，“这是一幅很小的作品，是我偶然在朋友那里得到的。当时并不知道珍惜，很快就委托嘉德拍卖公司卖掉了。其实这幅作品对我来说有非同寻常的纪念意义，如果是现在我一定不舍得卖出去。”

　　说起这些油画藏品，徐国卫话语里透出感慨：“我收藏多年，其中油画作品已经收藏了400多幅，从我国第一代油画作家到当代油画家的作品基本都要有，仅徐悲鸿先生的就有七八幅，虽然都是小品，但能够味充分显示出其艺术水平。我收藏这些油画可以说非常艰辛，但是过程又充满乐趣。每次收到一幅名家作品，都好像发现了一个新大陆。以前内地人对于油画还不是很重视，尤其是早期作品，很多都流失或损坏了，很可惜。中国油画的源头不远，只有100多年历史，所以容易就能触摸到整个发展历程。当然近年来随着艺术品市场的火爆，现在早期油画作品也已作很难见到了。

　　徐国卫对自己的收藏总是不满足，“比如我做碑帖收藏，研究、收藏到一定高度、深度，我就会努力转到另外一个门类，然后开始研究国画、信札、档案。我觉得自己在收藏领域中的精力挺大，总是处于一种饥渴，所以我会不断地跨门类，去寻求某种新鲜感，这可能也是我的性格。