不同于很多藏家专注于某方面的系统收藏，“我的收藏还是比较杂乱的”，徐国卫说。从20年前开始进入收藏，他涉猎广泛，早期油画、拓片、名人墨迹、美术画册等都有丰富收藏。同时，通过收藏，他梳理出了一个时期的文化状态，山东籍的老一代西画家吕彦直，李超士、戴秉心、岳祥书等在中国西洋美术方面的重要地位得以再现。

　　徐国卫进入收藏比较早，这也是他能够涉猎多种门类的重要原因。但徐国卫在收藏某个门类时“很专一”，不管收藏碑帖、中国画、油画等都非常专心，搞一项东西都比较专心致志。

　　经过了三十多年的收藏，徐国卫最大的感受“就是不要跟风，大家不喜欢收藏的时候我开始收藏，一旦价格上来我就转到其他门类，要做到‘提前量’。而对于提前量，徐国卫说就是“一种感觉”，长期从事某个行业的，当然其中还要看个人的感悟。

　　徐国卫并不像很多藏家一家追逐当下市场的热点，他一直在寻找所谓的“冷门”，“我涉猎名人手迹的收藏，始于12年前，当时的价格非常便宜。”徐国卫说，“在一次收藏徐悲鸿画作的时候，我又意外发现了徐悲鸿的十几通信件，就一并收下。这些信件，非常亲切可感，让我感觉徐悲鸿不仅是艺术大师，还是一位像我们一样有着丰富情感的普通人。从此我就迷恋上名人手迹收藏且日渐成瘾，在这件事情儿上花费的精力越来越多，经常用跑到全国各地寻求，每次收藏一件，就不分白天黑夜地研究，虽然辛苦却乐此不疲。”到目前为止，徐国卫已经拥有老舍信札一百多件，茅盾的二百件，郭沫若的六、七十件。

　　谈到“提前量”的形成，徐国卫说“没有任何捷径可走”。“我在收藏的同时，也在不断地学习、研究。”现在为止，徐国卫还保持着每天看书、学习的习惯。对于学习，徐国卫有自己的一套方法。“第一，我没有老师，都是自学，书本就是我的最好的老师;第二，就是接触高手。”徐国卫早年高油画收藏时，认识上海油雕院的老专家，经常去求教关于颜料、装裱、形制等方面问题;徐国卫经常坐八九个小时火车去看一些展览，专门为一个活动跑去上海、北京是常有的事情。

　　同时，徐国卫认为，搞收藏要自己有一个规划，如果有机会尽量不要错过。后悔在收藏界中是常有的事情，“如果一个人总是后悔，那这个人做不了收藏。我们碰到好的机会都不放过。”碰到好的东西，但资金不够该如何解决呢，徐国卫说，“我们也经常向亲戚、朋友借钱，现在我还欠着很多收藏朋友的钱，这种不矛盾。”