不同于很多藏家专注于某方面的系统收藏，“我的收藏还是比较杂乱的”，徐国卫说。从20年前开始进入收藏，他涉猎广泛，早期油画、拓片、名人墨迹、美术画册等都有丰富收藏。同时，通过收藏，他梳理出了一个时期的文化状态，山东籍的老一代西画家吕彦直，李超士、戴秉心、岳祥书等在中国西洋美术方面的重要地位得以再现。

　　在徐国卫看来，作为一个收藏家，自己有责任、有义务把多年涉足油画中了解到、体会到的一些东西反馈给大家。“人们可能对徐悲鸿、李铁夫、靳尚谊、刘海粟等等油画大师的名字很熟悉，但大家未必有机会见到他们早期的作品;解读老油画，对大师的作品有直观的了解，尤其有益处”，徐国卫说。他的聚雅斋美术馆座落于济南繁华的文化西路海辰大厦二楼，就是一处免费开放式的纯粹美术机构。

　　谈到自己的收藏之道时，徐国卫坦言：“我的收藏和别人有不同之处，我是半经营、半收藏、半研究、半传播，在收藏中我个人的艺术素养也得到了较大程度的提高。”这种经营理念深深地影响了徐国卫的收藏。他是地地道道的山东济南人，山东历来都是书画大省，但他却并非将主要精力放在书画方面，只是把它作为一种经营，反而收藏“大家不看好的东西”。在他心中，“如果专门搞书画收藏，收藏得再多，也无法跟博物馆、美术馆媲美，要是专门去搞书画的收藏。但一些碑帖、信札等是博物馆、美术馆之前不看重的，但我去收藏，能找到一些非常重要的东西，也能得到很好的回报。”

　　徐国卫收藏丰富，又乐于做善事，2007年，他向北京大学图书馆捐赠了189种石刻拓片，捐赠之后，又决定选取其中的一部分出版图录，以公诸同好，并积累学术资料。于是就有了《北京大学图书馆藏徐国卫捐赠石刻拓本选编》。这批石刻的年代，上起东汉下迄民国，绝大多数是1949年以前的旧拓本。手札法帖皆有，数量最大的则是墓志和墓碑，墓主中不乏清末民初政治、军事、经济和文化领域中活跃和重要的人物，其撰著、书写者也多系著名历史人物。对诸多领域的学术研究，都有参考价值。

　　同时，徐国卫目前还是山东财经大学的老师，讲授中国画的鉴赏与断代，“希望把自己积累很多年的经验传授给学生，希望能够更大的发扬光大，可能限于自己的水平有限，但是我会毫无保留地教给学生。”