金融市场的最优资产配置问题是微观金融的核心问题之一。资产配置是指投资者根据风险承担能力和对收益的要求程度，将资金在不同资产类别之间进行合理分配。有效资产组合是指在相同风险的情况下收益最高或者在相同收益的情况下风险最低的配置。不同的投资人对风险的承受能力和对收益的追逐程度存在着差异，有人只接受低风险低收益的资产，而有人偏好高风险高回报的组合。
简单来讲就是既要风险可控且最低又要收益最短时间获得且最大。在制定艺术品资产配置模型时不单要考虑单个艺术品的风险和收益问题，还要考虑艺术品与艺术品之间能否产生因相互同时存在而收益更最大化的情况，即1+1》2。
金融问题我们不多讲，在这里主要讲艺术品问题。艺术品的欣赏性、稀缺性、每件都是唯一性我们也不讲。我们主要讲怎样选择艺术品和怎样进行艺术品配组问题。凡是讲金融问题的都知道这句话“不可以把鸡蛋放在一个篮子里”，即风险要分散，不可集中。如果集中就是最大的风险。进行艺术品资产配置是配组同样也是一样的，在这里浅谈三点如下：
首先，在选择艺术品的时候既要回归艺术的本质又需要客观，不能以自己的喜好选择艺术品。也不能因为是被艺术品的外形和艺术品本身的气质所打动，而进行非理智的感情投资。因为此时不是你个人纯粹的欣赏艺术而购买艺术，而是一种市场行为，是一种金融投资行为。所以此时既要从艺术的本体角度上进行分析，他在笔墨上是否精纯？在画法上是否有变化？在个性上是否有突出？在形式上是否有创造？整体的艺术性和思想性是否有高度？好的艺术家在笔墨等技法上是经得住推敲的；在画法上是有变化，且有别与前人的；在个性上是鲜明的；在形式上是有创造的，是有鲜明的个人风格的；在整体的艺术性和思想性上是有高度的，在美术史上是有一席之地的。当然好的艺术家是不常见的，是几十年乃至百年才遇到一个。在以上五点中，五点都能做到的就可算的上是大师级的艺术家如潘天寿、吴昌硕、齐白石等。五点中能做到的越多越好，投资的价值就越大，反之不可投。
其次，要成体系，不可东一个西一个，即使单个艺术品的投资价值很大，但是资金的利用没有最大化。像齐白石、张大千、黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、陆俨少等等，毕竟是稀缺资源，不可能大批量的收购，你即使有那么多的钱也不能买到那么多。再说从资金的角度上讲，大价值的东西占用的资金也大，回报的基数大，但是从回报率上来讲的话，可能不如一个小价值的精品。且需要流通的时间也长，不能马上产生现金流。所以根据资金的特性以及艺术品市场的特性制定，长、中、短相对应的大、中、小，即长线持有大资金的艺术品、中线持有中量级资金的艺术品、短线持有小资金的艺术品。以上三种情况有一个前提就是“方便流通”，即赚多赚少可不由我所控，但流通必须为我所控。那又有一个问题就是怎么控制流通呢？即可用根据前三种情况，卖对应的精品。如大价位的齐白石、张大千、潘天寿、傅抱石他们的精品随时都可以流通，流传有序的古代书画也可以随时流通。相对来说有大资金倒是好办的，而中、小就需要很高的艺术鉴定专业又懂市场又懂金融的复合型人才能可实际操作，这是比较难的。于是就有了刘益谦式的人物，买全场最贵的总没错吧！
第三，万万不可以常规生意的思维来从事艺术品投资，不做则已，做即死。以金融投资来讲，资产是什么不重要，他只是一个“资本”的载体而已， “金融”才是核心，才是主角。但是艺术品投资或者艺术品金融却不是这样， “艺术品金融”是 “金融”附在“艺术品”上。艺术品的真假问题，艺术品的精与不精问题等等，都是直接关系到资金的安全。而资金的安全应该是投资行为里最重要的。故此有金融投资的人说，坚决不投资艺术品。因为他不懂艺术品鉴定和市场，对于他来说是对的，对艺术品投资整个市场来讲肯定是偏颇的。因此现在很多当代的艺术品成为金融资产，并不是真的因为他的艺术多好，而是在“矮子里拔将军”没办法。因为可以直接从艺术家哪里获得艺术品，不存在真假问题。而好的艺术品像近现代的很多好的作品，却在低价位里徘徊，甚至无人问津，只是艺术欣赏者即所谓“圈里人”买来买去。现在的情况是懂市场的不懂鉴定，懂鉴定的不懂市场，懂金融的不懂市场更不懂鉴定。这就是造成这个行业雷声大雨点小的原因，明知道是个好行业可是就如野猪对刺猬，看见肉了不知道从哪下嘴。
要制定一个好的艺术品资产配置，可不是在老总办公室里喝着茶抽着烟拍脑袋决定的。而是要把腿跑酸，把眼看花，把脑子搞胀的。既要跑拍卖会、跑艺术品市场一线、又要能躲在书房里看的下去书，还要能和金融大佬谈天说地的。所以这个时代需要是复合型人才，具体的方案具体面谈，恕不详细了。